博士货币基金几天？
1、这个“几天”得看具体问题具体分析了，不同问题结果是不一样的；
2、理论上说，任何货币市场工具的收益率都取决于无风险利率和风险溢价（包含流动性溢价），因此我们可以根据无风险利率和风险溢价的变动预测货币市场的收益率变化趋势。但是我们需要注意两点：首先，上述理论在具体计算中需要用到隐含期数（implied maturity），而不同的方法计算的隐含期数结果是不一样的，这将会影响我们最终的计算结果；其次，对于风险溢价部分来说，涉及到对风险的估计，而这本身就是非常困难的问题，不同人对风险的估计结果是有差异的，这也影响了我们对风险溢价的判断。
3、对于楼主的问题是关于“几天”的问题，其实可以这样理解——以7天期国债为基础，考虑其作为良好流动性资产所要求的适当折价，然后加上一定的风险补偿，即可认为7天期国债收益率大致反映了短期国债收益率的下限。同理，对于1M、6M、1Y期国债收益率亦可这样认为。 那么现在的问题是，如何获得7天期国债收益率、以及其中所包含的适当折价 和风险补偿的信息。
目前市场上能够直接测度这些信息的指标并不多且存在一定的缺陷，因此我们只能尽可能地运用多种信息源通过一定算法来拟合这些参数。在获得这些参数之后，我们便可利用上述公式估算出符合市场情况的短期国债收益率曲线。当然，考虑到数据的可得性和完整性等问题，我们不得不采用逐步逼近的方法来计算得出上述参数的估值，这个过程是一个迭代的过程。
4、这里给出一个简单例子：假设我们通过多种信息源发现7天期国债收益率的下限能以0.4%的概率近似表示为0.05%+k*[(log(1+0.05%/7)-log(1+0.05%/(7-m))]，其中0.05%是1个月期国债收益率，k为风险溢价，m为隐含期数。为了简单起见，我们假定各种期限的国债收益率之间不存在相关性。那么，当1个月期国债收益率上升10个基点时，1年期的国债收益率将上升约90个基点左右；而当1个月期国债收益率下降10个基点时，1年期国债收益率将下降 80个基点左右。