投资组合权重是什么？
题主是说自己构建的资产组合还是说市面上已经存在（公开）的资产组合？ 前者的话，就是在你已有资产的范围内对不同种类的资产进行分配。比如你有100万，想进行资产配置，那么你最多可以将这100万元全部买成股票（单一种类资产），或者50万元买成股票，另外50万元买成债券等其它类型资产；但绝对不可以在80万元买成股票，20万元买成债券！因为这样违背了投资者本人的风险承受能力以及资金的使用期限。
后者的话，就是根据历史的收益/风险数据，或者利用统计的方法计算出各类资产的风险收益率，然后确定最佳的组合比例。 当然，这里最好的组合比例是利用统计学方法算出来的最佳比例，但是一旦这种比率被确定了，那么未来该组合的预期收益和风险也就确定了。
然而现实世界并不是这样的。 首先，人们不能准确找到历史上真实的收益/风险数据，能够找到的这些历史数据必然经过一定处理，而处理的细节往往决定了最后的结果。而且无论怎样，历史上的数据总是有限的，利用有限的历史数据得到的结论往往会受到“过去走势”的影响，也就是说未来的结果不一定同历史一样发展。
第二，即使是利用同样的历史数据分析，不同的分析者由于能力/态度等原因，也会得到不同的结果。这些结果间的差异往往比直接利用不同数据得到的结果更大。
第三，即使是最优的组合比例，在不同的市场环境中也有不同的表现。 这主要是因为任何合理的投资策略都必须基于一个假设——“决策者能够正确地评估风险并有效执行管理策略”，而这个假设本身是不现实的，所以最优解也是一个动态的概念。