股票高频赚钱吗？
高频交易是一种非常复杂的技术分析方法，这里我简单介绍下如何利用计算机技术对股票进行高频交易。 首先，我们要清楚什么是高频交易。根据金融衍生品的理论基础，任何一笔交易都可以拆成两个基本元素，一个是基准（或称标的资产），另一个是期权（或称交易策略）。所谓基差，就是基准时点和时刻的标的价格，而期权的价值则取决于标的资产的走势以及我们对未来走势的判断。我们可以基于此构造出无数种交易方案。这些交易方案有些是买入并持有至到期日，有些是低买高卖获取价差收益，还有一些是判断顶部和底部赚取区间收益。虽然形式各一，但本质上都是基于对标的资产的短期价格趋势做出预判然后加以投资。
由于人类存在情绪化决策，并且难以克服冲动型和情感型交易的倾向，所以市场参与者经常会做出违背最优决策的愚蠢行为，这就为运用算法进行交易创造了可能。因为程序不会受到情绪的干扰，能够持续、稳定地执行最优的交易策略。 所以只要我们能找到一种方法判定市场的超调（over reaction）现象并据此构建我们的交易策略，就能实现比市场平均收益更好的回报。当然，要做到这一点我们还需要解决几个理论和技术上的问题。
第一，我们需要解决策略的定义问题。一个看似完美的策略往往因为过于灵活而导致无迹可寻，所以我们必须给策略找到一个起点，并以此为基础设计出规则简单的交易系统。
第二，我们需要解决策略评价的问题。我们不可能直接测试一个策略的好坏，因为测试本身就会引入主观的判断；同时策略的好坏也不是由单一的指标能够衡量的，所以我们不得不建立一套评价的策略组合，并从多个角度对其优化。 第三，我们还需要解决策略执行的问 题。无论策略多好，如果没有合适的机会，它只能是一纸空文。我们不但需要寻找合适的交易对象，还必须设计合理的时间框架让策略能够在现实中得以实施。 以上只是我对高频交易的一点粗浅的认识和理解，希望能起到抛砖引玉的作用。欢迎大家一起讨论。