股票rps如何计算?
RPS(股票人气值)是股票策略中一个重要的指标,它的定义是: RPS(股票人气值) = 收盘价 / ( 平均买入价 * 成交额) = 收盘涨幅 % + RSI(随机指标) 在策略中我们使用RPS作为筛选条件之一,把RPS高的股票加入我们的股票池进行后续分析;同时为了减低因单一参数导致失误,我们会对RPS进行加权处理,公式为: 加权RPS = \sum_{i=1}^{n}{ RPS_i*\frac{C_i}{\sum_{j=1}^{m}{ C_j}} } \\其中 C 为该只个股的成交金额,其他同上。
在运用上述公式时请注意以下几点: (1)每个交易日的9:30至下一个交易日9:30为一个周期,进行加权计算并得出新的RPS值。 (2)如果当日无成交,则当日计为零。 (3)如果当日有足够多的价格变动,则采用日内最高价/日内最低价,否则采用上个交易日收盘价。 (4)当出现极值情况(上涨/下跌超过10%),取其后一个交易日的RPS值。 例如有这样一组数据:
日期 涨跌幅% RSISI 加权RPS 超卖% 卖出概率%
09-16 1.88 72.67 52.31 20.69 15.56
09-14 -0.72 64.98 47.53 22.94 15.56
0913 -3.49 48.79 25.96 36.43 15.56
0908 -1.90 58.68 36.55 33.33 15.56
08-31 0.00 70.29 49.18 20.92 15.56
0828 2.55 68.93 50.14 17.74 15.56
0806 -0.48 62.91 44.16 29.03 15.56
0730 -2.99 52.63 30.99 39.56 15.56
0727 0.49 53.39 53.39 19.44 15.56
0719 -3.23 58.97 45.71 31.23 15.56
0629 0.61 52.83 52.83 19.44 15
通过上面的数据我们可以计算出每一个周期的加权RPS值,当下一个交易日的开盘价高于上一个交易日的最高价时,我们判断为“上升趋势”,此时如果加权RPS大于等于我们设定的阈值,则继续保留该标的,反之则剔除;反过来当“跌势”判断成立且加权RPS小于等于我们设定的阐值,我们将其剔除,并在之后的统计中忽略掉这些极端值。
当然上述运算都是在手工完成后期的统计与优化工作,为了提高效率可以通过编程实现。