如何确定最优投资组合？
个人认为，最优化是经济学中的一个概念。所谓最优，就是根据某个（或某些）评价函数，寻求使这个函数达到极值时的决策（或者策略、方案等）。 例如在金融投资中最优投资策略的问题中，评价函数通常为期望收益，求极值的过程也就是求解使期望收益最大化的投资和策略的问题；再如在最优货币供给问题中，评价函数通常为通货膨胀率，求极值的过程也就是寻找使通货膨胀率最小的货币供给量的问题。
总之，最优化问题是寻找使某个（或某些）给定函数的极值（最小值或者最大值）的决策或策略。 最优化问题有诸多类型，其中一类称为无约束最优化问题，所谓无约束就是所求的极值没有边界的限制。对于这类最优化问题的求解一般有两个思路，一是搜索法，二是数学凸优化方法。搜索法又包括梯度法、牛顿法等等很多种具体的方法。采用搜索法需要预先知道待求参数变化的方向，也就是说这种方法要求参数变化具有可导性。如果参数变化不可导或者很难求出导数，那么就需要采用另一个算法，即凸优化方法。常用的凸优化方法有单纯形法和内点法。
无论采用哪种算法，最优化问题的核心都是求解目标函数（评价函数）的最小值。既然求出了最小值，自然而然地就可以得到最优解。 而你所说的“风险中性”应该是在讨论最优投资策略的时候提到吧。所谓的“风险中性”就是说对待风险的态度为中性，而不考虑风险则是对待风险的态度为谨慎。
这里所说的风险管理其实指的是理财或者叫做资产管理。而资产管理的任务实际上就是在各种资产之间进行分配，实现资产的保值、增值。最优化问题在这里就转化为如何在各类资产之间进行分配的问题。当然，由于最优化问题本身具有的一般性质，这个过程其实是动态的而不是静态的。因为资金的流动必然引起资产的流动，资产的流动又必然会受到资金流动的影响。最优化过程实际上是市场决策行为的动态反映。